Durchschnittliche Bedeutung

Technische Analyse: Moving Averages Die meisten Chart-Muster zeigen eine Menge von Veränderungen in der Preisentwicklung. Dies kann es schwierig für Händler, eine Vorstellung von einem Sicherheiten insgesamt Trend zu bekommen. Eine einfache Methode Trader verwenden, um dies zu bekämpfen ist, gelten gleitende Durchschnitte. Ein gleitender Durchschnitt ist der Durchschnittspreis eines Wertpapiers über einen festgelegten Zeitraum. Durch die Plotierung eines durchschnittlichen Sicherheitspreises wird die Kursbewegung geglättet. Sobald die täglichen Schwankungen entfernt sind, sind Händler besser in der Lage, den wahren Trend zu identifizieren und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass es zu ihren Gunsten zu arbeiten. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Moving Averages Tutorial.) Arten von Moving Averages Es gibt eine Reihe von verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten, die in der Art, wie sie berechnet werden, variieren, aber wie jeder Durchschnitt interpretiert wird, bleibt der gleiche. Die Berechnungen unterscheiden sich nur hinsichtlich der Gewichtung, die sie auf die Preisdaten setzen, wobei sie sich von der gleichen Gewichtung jedes Preispunktes zu mehr Gewicht auf die jüngsten Daten setzen. Die drei häufigsten Arten von gleitenden Durchschnitten sind einfach. Linear und exponentiell. Simple Moving Average (SMA) Dies ist die häufigste Methode, um den gleitenden Durchschnitt der Preise zu berechnen. Es nimmt einfach die Summe aller vergangenen Schlusskurse über den Zeitraum und teilt das Ergebnis durch die Anzahl der Preise, die in der Berechnung verwendet werden. Zum Beispiel werden in einem 10-Tage gleitenden Durchschnitt die letzten 10 Schlusskurse addiert und dann durch 10 geteilt. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, ist ein Händler in der Lage, den Durchschnitt weniger auf wechselnde Preise durch Erhöhung der Zahl zu reagieren Der in der Berechnung verwendeten Fristen. Die Erhöhung der Anzahl der Zeiträume in der Berechnung ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke des langfristigen Trends und die Wahrscheinlichkeit, dass es umgekehrt zu messen. Viele Personen argumentieren, dass die Nützlichkeit dieser Art von Durchschnitt begrenzt ist, da jeder Punkt in der Datenreihe die gleiche Auswirkung auf das Ergebnis hat, unabhängig davon, wo er in der Sequenz auftritt. Die Kritiker argumentieren, dass die jüngsten Daten wichtiger sind und deshalb auch eine höhere Gewichtung haben sollte. Diese Art der Kritik war einer der Hauptfaktoren, die zur Erfindung anderer Formen von gleitenden Durchschnitten führten. Linearer gewichteter Mittelwert Dieser gleitende Durchschnittsindikator ist der kleinste der drei Fälle und wird verwendet, um das Problem der gleichen Gewichtung zu lösen. Der lineare gewichtete gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem man die Summe aller Schlusskurse über einen bestimmten Zeitraum hinweg multipliziert und mit der Position des Datenpunkts multipliziert und dann durch die Summe der Anzahl von Perioden dividiert. Beispielsweise wird in einem fünftägigen linear gewichteten Durchschnitt der heutige Schlusskurs mit fünf, yesterdays um vier multipliziert und so weiter, bis der erste Tag im Periodenbereich erreicht ist. Diese Zahlen werden dann addiert und durch die Summe der Multiplikatoren dividiert. Exponential Moving Average (EMA) Diese gleitende Durchschnittsberechnung verwendet einen Glättungsfaktor, um ein höheres Gewicht auf die letzten Datenpunkte zu legen und gilt als viel effizienter als der linear gewichtete Durchschnitt. Ein Verständnis der Berechnung ist in der Regel nicht für die meisten Händler erforderlich, da die meisten Charting-Pakete die Berechnung für Sie. Das Wichtigste, um sich über den exponentiellen gleitenden Durchschnitt zu erinnern, ist, dass er mehr auf neue Informationen bezogen auf den einfachen gleitenden Durchschnitt reagiert. Diese Reaktionsfähigkeit ist einer der Schlüsselfaktoren, warum dies der gleitende Durchschnitt der Wahl unter vielen technischen Händlern ist. Wie Sie in Abbildung 2 sehen können, steigt und fällt ein 15-Perioden-EMA schneller als ein 15-stündiges SMA. Diese leichte Differenz scheint nicht so viel, aber es ist ein wichtiger Faktor, um bewusst zu sein, da sie die Rückkehr beeinflussen können. Hauptverwendungen der Gleitende Mittel Gleitende Mittelwerte werden verwendet, um aktuelle Trends und Trendumkehrungen zu identifizieren sowie Unterstützungs - und Widerstandswerte einzurichten. Bewegungsdurchschnitte können verwendet werden, um schnell zu identifizieren, ob sich ein Wertpapier in einem Aufwärtstrend oder einem Abwärtstrend bewegt, abhängig von der Richtung des gleitenden Durchschnitts. Wie Sie in Abbildung 3 sehen können, wenn ein gleitender Durchschnitt aufwärts geht und der Preis über ihm liegt, ist die Sicherheit in einem Aufwärtstrend. Umgekehrt kann ein abwärts gerichteter gleitender Durchschnitt mit dem Preis unten verwendet werden, um einen Abwärtstrend zu signalisieren. Ein anderes Verfahren zur Bestimmung des Impulses besteht darin, die Reihenfolge eines Paares von sich bewegenden Mittelwerten zu betrachten. Wenn ein kurzfristiger Durchschnitt über einem längerfristigen Durchschnitt liegt, ist der Trend vorbei. Auf der anderen Seite signalisiert ein langfristiger Durchschnitt über einem kürzerfristigen Durchschnitt eine Abwärtsbewegung im Trend. Gleitende durchschnittliche Trendumkehrungen werden in zwei Hauptformen gebildet: wenn der Preis sich durch einen gleitenden Durchschnitt bewegt und wenn er sich durch gleitende Durchschnittsübergänge bewegt. Das erste gemeinsame Signal ist, wenn der Preis bewegt sich durch einen wichtigen gleitenden Durchschnitt. Wenn beispielsweise der Kurs eines Wertpapiers, der sich in einem Aufwärtstrend befand, unter einen 50-Perioden-gleitenden Durchschnitt fällt, wie in 4, ist dies ein Zeichen, dass der Aufwärtstrend umgekehrt werden kann. Das andere Signal einer Trendumkehr ist, wenn ein gleitender Durchschnitt einen anderen kreuzt. Zum Beispiel, wie Sie in Abbildung 5 sehen können, wenn der 15-Tage-Gleitende Durchschnitt über dem 50-Tage-Gleitenden Durchschnitt überschreitet, ist es ein positives Zeichen, dass der Preis zu steigen beginnt. Wenn die in der Berechnung verwendeten Zeiträume relativ kurz sind, beispielsweise 15 und 35, könnte dies eine kurzfristige Trendumkehr signalisieren. Auf der anderen Seite, wenn zwei Mittelwerte mit relativ langen Zeitrahmen überqueren (50 und 200, zum Beispiel), wird dies verwendet, um eine langfristige Trendverschiebung vorzuschlagen. Ein weiterer wichtiger Weg gleitende Durchschnitte werden verwendet, um Unterstützung und Widerstand Ebenen zu identifizieren. Es ist nicht ungewöhnlich zu sehen, eine Aktie, die fallen hat seinen Rückgang stoppen und umgekehrte Richtung, sobald es die Unterstützung eines großen gleitenden Durchschnitt trifft. Ein Umzug durch einen großen gleitenden Durchschnitt wird oft als Signal von technischen Händlern verwendet, dass der Trend rückgängig gemacht wird. Wenn beispielsweise der Kurs den 200-Tage-Bewegungsdurchschnitt in einer Abwärtsrichtung durchbricht, ist dies ein Signal, dass der Aufwärtstrend umgekehrt wird. Gleitende Durchschnitte sind ein leistungsfähiges Werkzeug für die Analyse der Trend in einer Sicherheit. Sie bieten nützliche Unterstützung und Widerstand Punkte und sind sehr einfach zu bedienen. Die häufigsten Zeitrahmen, die bei der Erstellung von Bewegungsdurchschnitten verwendet werden, sind die 200-Tage, 100-Tage, 50-Tage, 20 Tage und 10 Tage. Der 200-Tage-Durchschnitt ist ein gutes Maß für ein Handelsjahr, ein 100-Tage-Durchschnitt von einem halben Jahr, ein 50-Tage-Durchschnitt von einem Vierteljahr, ein 20-Tage-Durchschnitt von einem Monat und 10 - Durchschnitt von zwei Wochen. Die gleitenden Durchschnitte helfen technischen Händlern, einige der Geräusche, die in den täglichen Preisbewegungen gefunden werden, zu glätten und geben den Händlern einen klareren Überblick über die Preisentwicklung. Bisher konzentrieren wir uns auf die Preisentwicklung, durch Diagramme und Durchschnitte. Im nächsten Abschnitt, betrachten auch einige andere Techniken, die benutzt werden, um Preisbewegung und - muster zu bestätigen. Technische Analyse: Indikatoren und OszillatorenTechnische Analyse-Mittelwerte Teil 2 Bedeutung der 20-, 50- und 200-Tage-Simple-Averages Sie müssen besonderes Augenmerk auf Unterstützung und Widerstand des 20-, 50- und 200-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitts zahlen. Darüber hinaus ist die 20-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt ein nettes Werkzeug, um Ihnen helfen, die Schätzung der Neigung der kürzeren Begriff Trendlinie. Die 20-, 50- und 200-Tage-einfachen gleitenden Durchschnitte wurden meistens in der Vergangenheit vor dem Aufkommen von Personalcomputern verwendet. Ein einfacher Durchschnitt wurde verwendet, weil die Berechnung einfach längere Zeiträume verwendet wurde, da die Bewegungen damals Zeit zum Abheben und Abschließen hatten. Sonderangebot: quotCapturing Profit mit technischem Analysisquot Diese Tradition lebt heute noch in dem Sinne, dass die Investoren diese Durchschnitte immer noch beobachten. Das ist der Grund, warum die Preise in der Regel Unterstützung und Widerstand auf der Ebene dieser Mittelwerte. Abbildung 4.36: Der gleitende Durchschnitt von 20, 50 und 200 Tagen. In Abbildung 4.36, beachten Sie, wie die 20-Tage-Durchschnitt gibt Richtung der kürzeren Periodenpreis bewegen und läuft oft parallel zu einer Trendlinie. Der 50-tägige gleitende Durchschnitt gibt der mittelfristigen Richtung eine Richtung. Wenn der Kurs über diesem Durchschnitt liegt, ist es gut, diesen Anteil in Ihrem Portfolio zu haben. Wenn sich der Kurs jedoch unter den 50-Tage-Durchschnitt bewegt, ist es besser, diesen Anteil nicht zu besitzen. Der 200-Tage gleitende Durchschnitt ist wichtig für einen Blick auf den langfristigen Trend. Um die 50- und die 200-Tage-Durchschnitt, werden Sie fast immer bemerken, irgendeine Form von Unterstützung oder Widerstand. Warum bewegte Durchschnitte sind wichtig Ich bin sicher, dass jemand eine MTF-MA-Anzeige erstellt hat, so dass Sie sich zum Beispiel ein M15-Diagramm Der 200ema und gleichzeitig (auf dem gleichen Diagramm), Blick auf den wahren 200ema Wert, wie es auf einem H1 und H4-Diagramm wäre. Sie müssen nicht zwischen den Diagrammen drehen. Aber . Haben Sie bemerkt, dass ein M15 200ema ist etwa den gleichen Wert wie ein H1 50ema (200 15min60min 50). (Gleiches gilt für smas). Schauen Sie sich die MAs auf zwei Charts und youll sehen, dass sie in der Regel innerhalb einer sehr kleinen Anzahl von Pips zustimmen. Die Genauigkeit wird davon abhängen, ob die PA hat alle extremen Bewegungen oder Lücken, die wegwerfen die beiden Durchschnitte im Vergleich zueinander gemacht haben, aber in der Regel sind sie sehr nahe an dem gleichen Wert, solange youre unter Berücksichtigung einer ziemlich großen Anzahl von Bars. Im bequem mit MAs von 25 und höher. Aber wenn Sie erwarten, dass ein 5 MA auf einem H1-Diagramm die gleiche wie eine 20 MA auf M15 ist, ist das quot5quot viel zu klein eine Zahl und Sie werden signifikante Unterschiede zu sehen. Jemand könnte die Position nehmen, die quotthe 100 MA mein Liebling auf den M15, M30, H1 und H4quot ist. Diese Position ist praktisch identisch mit dem Ansehen der 50 MA, wie auf den M30 und H1 - Diagrammen gezeigt, und. (Anmerkung), die 25MA auf einem H4 Diagramm (wegen des 4X Zeitfaktors anstelle von 2X). Ich habe eine 1500 MA auf meinem M1-Chart bounce, um die Pip nach einem riesigen bewegen. Warum diese Zahl, die dem Wert von 300 MA auf M5, 100 MA auf M15, 50 MA auf M30 und 25 MA auf H1 entspricht. Jedermann sehen ihre Lieblings MA numberTF dort Zu anderen Zeiten, seine ein 1200 MA auf M1. So was ist, dass: Das ist wie ein 240 MA auf M5, ein 80 MA auf M15, ein 50 MA auf M30, und - was ist wahrscheinlich die quotpopularquot MA unter diesen Zahlen - ein 20 MA auf H1. Ich denke, ein quot20maquot ist die Basis für Bollinger Bands (Ich habe nicht bestätigen diese Aussage). Entweder das oder das 21, das sehr nah ist. Was ist mein Punkt Zunächst einmal ist es ein nützlicher Tipp, um zu erkennen, können Sie bei einem MA auf jedem TF-Diagramm und leicht zu berechnen, was MA, die etwa gleichwertig wäre auf einem anderen TF-Diagramm. 2X (zwischen M15, M30, H1, H2, H4, H8) 4X (für H4H1 oder H1M15) 5X (für M5M1 oder WeeklyDaily) 6X (zB DailyH4) Wenn Sie Liebe die 50ema auf H4, dann empfehle ich, dass Sie beobachten, dass Diagramm für das große Bild und sehen Sie es im Kontext. Aber wenn Sie auch gerne die M15-Karte zu sehen, erwägen Hinzufügen eines 800ema (50 240min15min 800). Es gibt Ihnen ungefähr den gleichen Wert wie Ihr H4-Diagramm ohne Ihre Augen von der M15-Diagramm. Mag ich MAs und benutze sie ja. Sehr oft Preis respektieren die häufigsten Werte (50, 100, 200, und einige andere) und auf jeden Zeitrahmen. Wenn es auf die Zecke springt, wissen Sie (nach der Tatsache), dass die großen Spieler waren Aufmerksamkeit. Wissen Sie schon im Voraus. Vielleicht in Verbindung mit anderen Faktoren wie Elliott Waves, Trendlinien, Kanäle und Fibo Ebenen, vielleicht haben Sie einen Anhaltspunkt. Die meiste Zeit wissen Sie nicht im Voraus. Aber wenn ein Langzeitdiagramm wie das H4 ein Bild perfekt macht oder in der Nähe von den 50 (ema oder sma) oder den 100 (ema oder sma) hüpfen, vielleicht könnten Sie mitmachen für den Spaß des Retracement oder Umkehrung, die gerade passiert ist Weil die großen Spieler sehen MAs. Der Beweis ist auf den Diagrammen. Jedoch IMO, wenn Sie ein Diagramm mit nur einem einzelnen MA auf ihm betrachten, glaube ich nicht, dass youll einen Anhaltspunkt haben, ob er springt oder brechen, wenn PA ihm nähert. Dies kann der Grund dafür sein, dass viele Menschen keinen Wert in MAs sehen, weil sie entweder zufällig erscheinen oder nicht. Ich denke, dass, wenn Sie einen Cluster von Comon MAs auf einem Diagramm zu betrachten, und beobachten Sie die Trennung zwischen ihnen und beobachten, welche von ihnen in der letzten Vergangenheit PA gesprungen, haben Sie einen Anhaltspunkt, ob eine Bounce oder Pause erwarten. Das Guppy MA System in den Sinn kommt. Sie können nie () sicher sein, aber Sie können die Wahrscheinlichkeiten Ihrer Vermutung und Handel entsprechend verbessern. BTW, habe ich nicht MAs alle herausgefunden, aber ich habe sie auf meinen Diagrammen und ich halte sie würdig weitere Studie. P. S. Mögen Sie den CCI-Indikator Es basiert auf dem SMA, und wenn es bounces oder kreuzt die quot0quot-Linie, die fast identisch mit PA über den Zeitraum MA, die Sie mit CCI beobachten. Zum Beispiel, wenn CCI (50) kreuzt die 0-Linie, werden Sie sehen, dass PA auch nur überquerte die 50 SMA Beachten Sie auch, dass aus den gleichen Gründen, die ich oben angegeben, dass zum Beispiel ein 50 SMA auf einem H4-Diagramm ist ähnlich Ein 200 SMA auf einem H1-Diagramm, können Sie auch Ähnlichkeiten zwischen beobachten CCI (50) auf einem H4 vs CCI (200 auf einem H1) zu sehen. Sie kreuzen die CCI Nulllinie an ziemlich viel die gleiche Zeit. Im sicher gibt es viele mögliche MTF-MA-Indikatoren, aber hier ist ein Link zu einem Thread mit einem, der vor 8 Monaten veröffentlicht wurde. Versuchen Sie, ein M15-Diagramm mit einem 200 SMA zu öffnen, und verwenden Sie die MTF-Anzeige, um die 100 SMA aus einem M30-Diagramm anzuzeigen und die 50 SMA aus einem H1-Diagramm anzuzeigen. Wenn meine Theorie (basierend auf meinen Beobachtungen) zutrifft, sollten alle Werte einander ähnlich sein. (Repeat using EMAs Immer noch zutreffend) Ive angebracht einige Diagramme, die das MTF gegen ein multiples MA auf einem unteren Diagramm vergleichen. Auf der GBPJPY, H4-Chart, habe ich zufällig beobachtet, dass PA während dieser großen Abschwung seit Oktober hat wiederholt ausgeschaltet entweder der 90ema oder 90sma. Warum 90 habe ich keine Ahnung. Jedoch ist meine Theorie, daß das 90 MA auf einem H4 Diagramm ungefähr das selbe wie ein 15 MA auf einem täglichen Diagramm ist. (Beachten Sie, obwohl quot15quot kleiner als mein ideales Minimum von 25 ist, was bedeutet, dass ich eine Ungenauigkeit erwarten würde). Wie vergleichen sie See für selbst. Die Daily 15sma bietet eine ziemlich gute Bounce-Punkt, obwohl vorsichtig zu beachten, dass der endgültige Wert des sma basiert auf der Close-Preis, die während der Bar noch nicht passiert ist. Dies kann den tatsächlichen Wert, aber in der Regel nicht von viel, wenn die Bounce ist absolut riesig in diesem Bar. Mein Punkt wäre, dass einige Leute lieben die 15sma und wenn sie sehen, wie es auf einem Daily Chart bounce, ist dies etwa die gleiche wie gerade ein 90sma auf einem H4-Diagramm. Es gibt einige Unterschiede von vielleicht 30 Pips während der steilsten Teil der Kurve, die höher ist als wäre meine Präferenz. Während ich es auf dem H4 darstellen möchte, möchte ich, dass sich das Daily Chart öffnen lässt, um es explizit zu überprüfen (oder den MTF MA-Indikator wie gezeigt verwenden). Ich wiederholte diese Tabelle ohne die MTF so können Sie die 90ema und 90sma Linien klarer zu sehen. Es gibt viele fast genaue Berührungen, aber manchmal ist es das sma und andere Male ist es das ema. Ist das ein Zufall. Ich gebe zu, dass ich nicht im Voraus wissen, die hüpfen, aber es verdient weitere Studie. Ein anderes Beispiel ist beigefügt. Die H1 zeigt die 360 ​​sma und eine MTF-H4-90sma. Die beiden stimmen ziemlich gut zu. Wenn Sie in den meisten Bereichen zu vergrößern, stimmen sie innerhalb von 2-3 Pips mit Ausnahme der steilsten Teil der Kurve, die ich sah, könnte variieren so viel wie 15 Pips. Das zeigt, dass die beiden nur eine Annäherung von einander, und nicht ein exaktes Äquivalent sind. Angehängte Bilder (zum Vergrößern anklicken)