Beste Aktienoptionen Forum

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Das Herz der Einkommen Saison bleibt ein paar Wochen entfernt, so dass nur ein paar große Namen Freigabe ihrer vierteljährlichen Ergebnisse in den nächsten Tagen. Jenseits des hellen Zeitplans gibt es aber auch einen allgemeinen Mangel an Vorfreude für diese Wochen-Hauptberichte. Zwei der größten Namen in dieser Woche - JP Morgan (JPM) und Delta Air Lines (DAL) - hatten wenig Anstieg in der impliziten Volatilität. Inzwischen hat KB Homes (KBH), eines der wenigen beträchtlichen Unternehmen mit bemerkenswerten Anstieg der IV in Erwartung der Gewinn-Release, eine jüngste Geschichte der Underperforming seiner Vor-Gewinn-Aktien Bewegung Erwartungen. Um alle von Market Chameleons erwarteten Ergebnisankündigungen zu sehen, besuchen Sie unsere Earnings-Kalender: marketchameleonCalendarEarnings KB Homes (KBH) 11. Januar, nach dem Markt Schließen Der Optionsmarkt ist derzeit Preis in einem fast 8 bewegen für Home Builder KB Homes für den Ablauf, Kommenden Quartalsbericht. Mittlerweile ist die implizite Volatilität auf mehrmonatige Höchststände in Erwartung der Mittwochsertragsfreigabe gestiegen. Allerdings, in den letzten Quartalen, ähnliche Vorhersagen havent passieren, mit der Aktie bewegt sich nur bescheiden in Reaktion auf seine jüngsten Ertragsberichte. Das Unternehmen wird voraussichtlich 0,37 pro Aktie im Quartal, nach 0,43 pro Aktie im vergangenen Jahr verdienen. Der Umsatz wird voraussichtlich auf 1,14 Milliarden steigen. Dies würde bis 16 von letzter Jahre Marke von 985,78 Millionen werden. Die implizite Volatilität für KBH hat in den letzten Wochen stark nachgegeben. Es hat sich von rund 28 im späten November auf ein Zeichen von 45,6 am Freitag bewegt. Dies markiert seinen höchsten Stand seit Ende März. Die ATM Straddle Prämie für KBH für den 20. Januar Verfall ist derzeit bei 1,28 oder 7,9 sitzen. Der Optionsmarkt prognostizierte in den letzten drei Quartalen erhebliche Ertragsbewegungen für KBH und jedes Mal, wenn die tatsächliche Bewegung signifikant niedriger war als erwartet. Im letzten Quartal war zum Beispiel eine 10,3-Verschiebung vor der Veröffentlichung zu erwarten und die Aktie zog 2 in Reaktion auf die Ergebnisse. In den vergangenen vier Quartalen insgesamt lag die durchschnittliche absolute Ergebnisrendite bei 6.325, verglichen mit einer Erwartung von 9.675. Delta Air Lines (DAL) 12. Januar, Vor dem Markt Open Wie JP Morgan, ist Delta Air Lines ein hochkarätiges Unternehmen, das diese Woche berichtet, aber die wenig Aktivität in IV vor dem Bericht gesehen hat. Tatsächlich ist die implizite Volatilität für DAL seit Juli in einem Bereich. Es ist derzeit um die Mitte dieser Handelsband, bei etwa 32,8. Die ATM Straddle Prämie für DAL für den 13. Januar Exspiration liegt derzeit bei 2,04 oder 4,1. Wie bei KBH und JPM hat sich die absolute Aktienkursbewegung von DALs in den letzten Quartalen unterproportioniert. In der Tat hat sich die Post-Gewinn-Bewegung unter dem erwarteten Umzug in jedem der letzten sieben Quartale und in neun der letzten 10. Die einzige Ausnahme war Januar 2015, wenn die Aktie bewegt 7,3 nach seinem Ergebnis Bericht, verglichen mit einem Erwartete Bewegung von nur 0,2. Für die letzten vier Quartale hatte DAL eine durchschnittliche absolute Ertragsrendite von 2.425 im Vergleich zu einem durchschnittlichen erwarteten Umsatz von 4.575. In seinem letzten Quartalsbericht zeigte Delta einen Rückgang im Ergebnis des dritten Quartals und der Umsätze. Die Ergebnisse wurden durch einen technologischen Ausfall verletzt. Auch die volatilen Treibstoffpreise sinken. Das Unternehmen gab auch eine schwache Prognose für das vierte Quartal. Für das dritte Quartal sank der Nettogewinn 4 bis 1,259 Milliarden aus den letzten Jahren 1,315 Milliarden. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich jedoch aufgrund eines niedrigeren Aktienanteils und stieg von 1,65 auf 1,69. Für das vierte Quartal, Delta projizierten Passagiereinheit Umsatz würde sich von 3 bis 5 aus dem letzten Jahr. JP Morgan Chase (JPM) 13. Januar, vor dem Markt Open Wall Street Bank JP Morgan ist einer der größten Namen Bericht Ertrag in dieser Woche. Jedoch werden wenige Feuerwerke von den vierteljährlichen Resultaten mit der impliziten Volatilität für die Bestandshaltung in einer Strecke auf gedämpften Niveaus erwartet. JP Morgan erwartet für das letzte Quartal 1,42 pro Aktie. Dies wäre etwa 7,6 von den letzten Jahren Marke von 1,32 pro Aktie. Der Umsatz dürfte im Wesentlichen flach sein und weniger als 1 Prozent auf 23,87 Milliarden steigen. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen einen Umsatz von 23,75 Milliarden Euro. JP Morgans Ergebnisse werden einige besondere Bestimmungen in diesem Quartal enthalten. Das Unternehmen hat gezeigt, dass seine Ergebnisse werden durch die Kosten im Zusammenhang mit seiner neuen Sapphire Reserve Kreditkarte beeinflusst werden. Das Unternehmen sagte, es wird eine Auswirkung von 200 bis 300 Millionen Dollar aufgrund der Kundenakquisition Kosten im Zusammenhang mit dem neuen Produkt. Eine kürzliche Einigung wird sich auch auf die Ergebnisse im Quartal auswirken. JP Morgan vereinbart, eine Regelung von mehr als 264 Millionen im Zusammenhang mit Gebühren, dass es Kinder von chinesischen Führern gemietet hatte, um Geschäfte im Land zu erhalten. Für das dritte Quartal, JP Morgans Reingewinn sank 8 bis 6,29 Milliarden. Eine höhere Risikovor - sorge für Kreditrisiken wurde in das untere Quartal umgesetzt. Das Ergebnis je Aktie sank auf 1,58. Jedoch dieses schlagen die 1.39 pro Anteil, daß Analytiker vorher sagten. Die implizite Volatilität für JPM ist in den letzten paar Monaten reichengebunden. IV war 22,8 am Ende der letzten Woche. Die ATM Straddle Prämie für den 13. Januar Verfall ist derzeit sitzen bei 2,42 oder 2,8. Ertragsorientierte Bewegungen der JP Morgans-Aktie haben in den letzten Quartalen die Erwartungen übertroffen. Die durchschnittlichen absoluten Ertragsrenditen der letzten vier Quartale betrugen 1,875 mit einer Spanne von 0,3 bis 4,2. Die erwartete Bewegung für den Zeitrahmen betrug durchschnittlich 2,775. Aktien von JP Morgan begann eine Rallye Anfang November, die durch viel von Dezember dauerte. Der Vorschuss nahm Aktien von einem Preis von 67,76 am 4. November auf ein 52-Wochen-Hoch von 87,76. Es schloss Freitag um 86.12. Einkommen mit Optionen Diskussionen über Optionsstrategien zur Erzielung von Erträgen. Gedeckte Anrufe, Verkauf Put und erweiterte Optionen Einkommensstrategien. Erfahren Sie Optionen Handel mit einer Gemeinschaft von Kollegen. Selling setzt auf Sketchers Big Insider-Kauf in SKX heute: Insider-Kauf wird oft als bullish Signal für eine Aktie gesehen. Schließlich sollte niemand mehr Informationen darüber haben, wo ein Unternehmen als der CEO führt. Greenberg schöpfte 500.000 Aktien oder fast 11 Millionen Wert von Aktien, keine kleine Wette auf die Casual Schuhe Firma. Er bezahlt einen durchschnittlichen Preis von 21,96, und die Aktie stieg auf mehr als 26 auf den heutigen Nachrichten. Getrennt, wurde Skechers zu einem Kauf durch Buckingham Forschung aktualisiert, die die Aktien ein Preisziel von 31. Juicy Short Puts Chancen post Wahlen schloss meine Credit-Spread 0,05 Realisierung nahe an max Profit. Überrascht, wie einfach es war, wenn man bedenkt, Puts waren weit OTM gefüllt. Meine Vermutung ist die andere Seite wollte aus. Option Hedging-Strategien Der Portfolio-Schutz ist entscheidend für den Aufbau von Vermögen im Markt. Und Optionen sind die beste Methode, um Ihre Investitionen zu schützen. Erfahren Sie, wie Sie Optionen verwenden, um Ihr Nest-Ei gegen Marktabschwünge, Black Swan Veranstaltungen zu stärken. Strategische Strategien zur Absicherung von Risiken. Es war im Allgemeinen eine gute Woche für Volatilitätsverkäufer auf dem Optionsmarkt für den wöchentlichen Ablauf des 30-Dez-2016. Dies war vor allem für Anrufe Gewinner waren weit häufiger für Puts und at-the-money-Wetten, aber Verlierer überholte Gewinner auf der ganzen Linie. Wie zu erwarten war während einer Ferienzeit, fehlte der Markt große Katalysatoren während der Woche. Die Gewinnmitnahmen führten die Hauptdurchschnitte, um 2016 mit einer dreitägigen Verlierenstreifen, Abdrift weg von ihren neuen Höhen zu schließen. Für die Woche fiel der Dow -0,9. Unterdessen schlüpfte der Nasdaq -1.5 und der SampP 500 trommelte -1.1. Das war das Wimmern, das einen Knall eines Jahres beendete. Das ganze Jahr sah der Dowsprung 13.4, der Nasdaq Aufstieg 7.5 und der SampP 500 Fortschritt 9.5. Für die letzte Woche des Jahres, nicht gesichert ATM Wetten zurück Gewinner 41,9 der Zeit, was zu einem durchschnittlichen Verlust von 6,6. Auf der Anrufseite ist das echte Blutbad aufgetreten. Nur 4,6 von ungesicherten 25-Delta-Call-Positionen kamen zurück Gewinner und der durchschnittliche Verlust lag bei 79,6. Gewinne waren häufiger für 25-Delta-Put-Wetten. Ungesicherte Positionen hier waren Gewinner 33,9 der Zeit während der Woche - immer noch in der Regel ein Verlierer 2 von allen 3 mal - aber die durchschnittliche Rendite war positiv bei 23,9. VanEck Vectors Junior Gold Bergleute ETF (GDXJ) - Gold Bergbau Aktien wurden große Gewinner an der Woche. Goldpreise erlitten einen Rückgang in der Folge von Donald Trumps Wahl als Präsident, aber zurück in der letzten Woche des Jahres. Dieser Anstieg erhöhte Gold Bergleute, vor allem während einer Rallye am Donnerstag. Als solches war der GDXJ, ein Gold-Bergbau ETF, einer der Standout-Performer auf der Call-Seite während der Woche. Ungesicherte 25-Delta-Anrufe für GDXJ hatten eine durchschnittliche Rendite von 700. Unhedged ATM Straddles erzielte im Schnitt 126,1. IShares Nasdaq Biotechnology (IBB) - Nach dem ETF-Thema haben sich Biotech-Aktien während der Woche besonders schlecht entwickelt. Dies wurde durch einen stetigen Rückgang der IBB, einer Biotech-Branche ETF, die die Ferien-verkürzte Woche begann mit einem ersten Fortschritt, aber dann verloren Boden stetig durch den Rest der Woche belegt. 25-Delta Puts für IBB hatten eine durchschnittliche Rendite von 589,8, während ATM Straddles 108,7 zurückgegeben. Es war eine gemischte Tasche für die Absicherung während der Woche. Generell war es am besten, nicht abzusichern, außer auf der Call-Seite. Einmal abgesicherte Positionen waren die rettende Gnade für die 25-Delta Call-Wetten, wodurch ein bedeutender Verlierer während der Woche zu einem Gewinner. Allerdings war die Wirkung das Gegenteil auf der Put-Seite, was eine gewinnbringende Position, im Durchschnitt zu einem verlierenden ein. Einmal geheilt 25-Delta-Anrufe hatten eine durchschnittliche Rendite von 18,4, verglichen mit einem Verlust von -79,6, wenn ungesichert. Tägliche Hecken werent als hilfsbereit, aber arbeiteten, um die Verluste zu kürzen, mit einem durchschnittlichen Verlust von -17,2. Einmal abgesicherte 25-Delta-Put-Positionen hatten eine negative Rendite von -64,3, verglichen mit einem positiven 23,9, wenn nicht abgesichert. Dies ist nur noch schlimmer, wenn täglich abgesichert. Der durchschnittliche Verlust für ein täglich abgesichertes 25-Delta-Put lag bei -94,2. Für ATM Straddles, sobald Hedging hatte wenig Einfluss, wodurch ein durchschnittlicher Verlust von -6,6, wenn un-abgesichert in einem durchschnittlichen Verlust von -6,1 mit Single-Hedging. Im Schnitt war die tägliche Absicherung jedoch ein Fehler. Der durchschnittliche Verlust erhöhte sich auf -24,8 mit dieser Strategie. Der wöchentliche Ablauf des 16-Dez-2016 erwies sich als ein großer für die Verkäufer der Volatilität auf dem Optionsmarkt. Im Rückblick ist es nicht überraschend, dass der Markt wenig Bewegung während der Woche sah. Die größte Neuigkeit der Woche war die Fed-Entscheidung, die klar telegraphiert worden war. Ansonsten war der Schiefer der Marktbewegungsnachrichten fast nicht vorhanden. Und mit den Hauptdurchschnitte, die neue Höchststände vor kurzem einstellen, war es nicht frei, ob der Impuls dort sein würde, um fortzufahren, ihn höher zu tragen. Wie es passiert ist, stieg der Dow um 0,4 für die Woche als Ganzes, während die Nasdaq und SampP 500 jeweils um etwa 0,1 gekürzt. Für ungesicherte ATM Straddles, war die durchschnittliche Rendite -20,7, mit 70,7 Finishing als Verlierer für die Woche. Die Verlierer waren unter den 25-Delta-Anrufen und den 25-Delta-Put-Händlern noch bedeutender. Auf der Call-Seite, ungesparte Wette zurückgegeben durchschnittlich -76.0, verlieren 94.1 der Zeit. Für puts, die Strategie verloren 77,8 der Zeit, aber die durchschnittliche Rendite für die Woche war viel besser, bei -5,7. Standouts Nordstrom JWN fiel niedriger Anfang der Woche, bevor er einen scharfen Verkauf weg am Freitag, der von einem Analytikerabstieg aufgefordert wurde. Die Aktie fiel 4,80 oder 8,7, während der Sitzung, um bei 50,48 beenden, die niedrigste schließen seit Anfang November. Der Rückgang folgte einem Downgrad von JP Morgan Chase, der sein Rating von Neutral auf Underweight sank. Auf dem Optionsmarkt hatte die ungesicherte ATM Straddle eine durchschnittliche Rendite von 390,5, während der nicht gesicherte 25-Delta-Put 3 017,8 zurückkehrte. Der ungesicherte Delta-Call war ein Totalverlust. Unterdessen stieg Nvidia NVDA während der Woche. Berichte, angeregt durch Informationen in einem Unternehmen Stellenanzeige enthalten, geärgert einige neue Produkte am Horizont. Diese Berichte, in der Regel am Mittwoch veröffentlicht, wurden von einem Upgrade am Donnerstag, mit Evercore Erhöhung seiner Bewertung auf die Aktie von Hold kaufen. Die Aktie stieg von einem Niveau um 89 früh in der Woche zu schließen Freitag bei 100,41. Die ungesicherte ATM Straddle zurückgegeben 195.1 für die Woche. Ungedummte 25-Delta-Anrufe stiegen um 1.096,7. Ungesicherte 25-Delta-Puts waren ein Totalverlust. Einige Händler glauben, dass die Volatilität der wichtigste Faktor bei der Optionspreiskalkulation ist. Diskutieren Sie alle Dinge Volatilität hier. Stimme zu, stimme nicht zu, diskutiere und lerne Optionen, Bewertung, Volatilität und Preisgestaltung. Hochvolatilitätsaktien für die Earnings-Saison Q4 2016 Wie immer mit freundlicher Genehmigung von VolKings. Dies sind die liquidesten Aktien mit erhöhten, ergebnisbezogenen, Volatilitätsschwankungen. Wir haben diese hohen Volatilitätsaktien vorverfolgt. Und hier ist vorher vol vol Liste. Einige Strategie-Ideen Häufig werden Kalen - derspreads, die auch als Zeitspannen bezeichnet werden, für die vierteljährliche Berichterstattung verwendet, indem die kurzfristige Option mit höherer impliziter Volatilität verkauft wird und der gleiche Basispreis im aufgeschobenen Monat mit einer niedrigeren impliziten Volatilität gekauft wird. Da diese Position jedoch einen kurzen Gammawert oder eine Änderungsrate des Deltas aufweist, führt ein großer Umzug des Basiswerts zum Berichtsdatum zu einem Verlust. Der alternative Ansatz, der sich durch das Verfallsdatum der Short-Option gegenüber dem Ergebnisstichtag auszeichnet, weist ganz andere Merkmale auf. Wenn die Short-Option vor dem Berichtsdatum abläuft, ist die implizite Volatilität der Short-Option mit geringerer Wahrscheinlichkeit vorausschauend, während die implizite Volatilität der verzögerten Long-Option, die nach dem Bericht abläuft, eher in den Ergebnisbericht übergeht. Darüber hinaus verringert sich das Risiko einer schädlichen Aktienkurslücke, indem der Spread vor dem Ergebnisbericht freigegeben wird. Diese Strategie hängt von dem Schließen der Position ein oder zwei Tage, bevor die kurze Option abläuft, und ist somit wirklich eine Zeitverbreitung, die entworfen ist, um den Zeitverfall der Short-Front-Option relativ zu der Long-Option zu erfassen, während jeder implizite Volatilitätsfortschritt der verzögerten Option ein ist Bonus. Die Optionspreise ändern sich kontinuierlich auf veränderte Erwartungen. Je höher die Unsicherheit, desto wertvoller die Option, was bedeutet, dass es eine viel breitere Verteilung der möglichen Ergebnisse. Wenn sie mehr vorhersagbar sind, nehmen die impliziten Volatilitäten nicht mehr dramatisch vor den Berichtsdaten zu, das Optionsvolumen sinkt in der Regel und sie verschwinden aus den Volatilitätskönigen. Einzelne Anleger, die sich auf die Gewinnprognosen verlassen und das Erwartungsspiel spielen, wenn sie zu hoch oder zu niedrig sind, sind benachteiligt, wenn sie die Richtung vorhersehen, in der sich die Aktie nach der Berichterstattung bewegt. Allerdings, wenn die implizite Volatilität genug gestiegen ist, um das Berichtsdatum kann es eine Chance für eine Volatilität Strategie und nicht auf die Richtung richtig. Darüber hinaus, da die Gewinn-Berichte jedes Quartal wieder auftreten kann es mehr als eine Chance, vor allem für diejenigen, die ein regelmäßiges Muster des Anstiegs in den Bericht Termine haben. Die Unsicherheit über eine geplante Fusion zwischen den Versicherern Aetna (AET) und Humana (HUM) ist vor kurzem gestiegen. Die Regierung hat verklagt, die Fusion zu blockieren, und ein Urteil in der Aktion soll in naher Zukunft durchgeführt werden. Letzte Woche haben die Schlussanträge in einer Bundesgerichtverhandlung abgeschlossen, da die Regulierungsbehörden ihre Klage gegen die geplante Fusion vorlegten. US-Bezirksrichter John D. Bates ist nun eingestellt, um sein Urteil zu erlassen, das er hat gesagt wird, kommen in einer quottimely Weise. quot Allerdings hat er keine genaue Zeit. Der Optionsmarkt spiegelt die zunehmende Unsicherheit über die Fusion wider. Die implizite Volatilität (IV) für Aetna begann Ende September. Der Fortschritt setzte sich stetig in den letzten Monaten fort und beschleunigte sich in der vergangenen Woche oder so. IV ist jetzt bei 39, gerade weg von einer Marke, die im Februar erreicht wird. Während der genaue Zeitpunkt für das Urteil unbekannt ist, scheint der Optionsmarkt nach einer Ankündigung in den nächsten paar Wochen zu suchen. Der Januar 20 Exspiration hat das höchste Interesse an diesem Punkt bei weitem. Die ATM Straddle Prämie für 20. Januar ist 8.46 oder 6.9. Für den 6. Januar beträgt die Prämie 3,28 oder 2,7, während der 13. Januar bei 5,62 oder 4,6 liegt. Für Humana stieg IV vor kurzem ebenfalls an und erreichte 47.6, sein höchstes Niveau seit Juli 2016, als das DOJ seine Klage reichte, um die Fusion zu stoppen. Die ATM Straddle Prämie für die Januar 20expiration ist 16,96 oder 8,6. Im Juli 2015 kündigte Aetna den Cash-and-Stock-Deal an, um mit Humana zu akquirieren. Zum Zeitpunkt der Fusion wurde angekündigt, Aetna die Vorteile der Akquisition Humanas Medicare Advantage Geschäft. Die Fusion war gemeint schaffen eine Firma, die die meisten Senioren in der Medicare Advantage-Programm und das kombinierte Unternehmen wurde eingestellt, um die zweitgrößte Managed-Care-Unternehmen in den Vereinigten Staaten geworden. Zum Zeitpunkt der Bekanntgabe war das Geschäft geplant, um irgendwann in der zweiten Hälfte des Jahres 2016 schließen. Allerdings haben die Regulierungsbehörden gegen die Fusion mit den Gründen, dass es Senioren, die private Medicare-Pläne kaufen schaden. Unterdessen wird auch eine andere große Krankenkassen-Fusion - Anthems (ANTM) Übernahme von Cigna (CI) - wird auch von Regulierungsbehörden entgegengesetzt. Die vier Unternehmen, die an den beiden separaten Transaktionen beteiligt sind, gehören zu den fünf größten Versicherern. Regulatoren sorgen sich, dass Konsolidierung den Wettbewerb auf dem Krankenversicherungsmarkt verletzen wird. Als Beispiel für das, was passiert, wenn Regulierungsbehörden einen Fusionsvertrag mit öffentlichen Unternehmen ablehnen, können wir den Fall 2015 von den Versorgungsunternehmen Exelon (EXC) und Pepco betrachten. Im August 2015 lehnten die DC-Regulierungsbehörden die geplante Fusion zwischen den beiden Gesellschaften ab, obwohl der Deal von anderen Behörden genehmigt worden war. Am 19. August schloss die Exelon-Aktie bei 34,18. Aber als die DC-Regulierungsentscheidung offensichtlich wurde, fiel die Aktie ab und zog sich am 25. August auf einen Schlusskurs von 30,40 zurück. Er stürzte leicht zurück, fiel aber wieder zurück, da die Ankündigung am 31. August gemacht wurde. Er erreichte am 29. September einen Schlusskurs von 29,96 1 und trat gegen Ende des Jahres weiter ab. Am 14. Dezember kam es zu einem Tiefstkurs von 25,46, nahezu 26 von den vorregulierenden Entscheidungsebenen. DC-Regulatoren schließlich ihre Entscheidung rückgängig gemacht und die Pepco-Exelon-Fusion wurde im März 2016 genehmigt. Exelon kletterte in den frühen Teil des Jahres 2016 und schließlich erreicht ein 52-Wochen-Hoch von 37,70 vor moderating. Nach einem abgehackten zweiten Halbjahr liegt er derzeit bei rund 35,50. Commodity-Optionen und Futures-Diskussionen über den Handel mit Rohstoffoptionen, Indexoptionen und Optionen auf Futures. Entdecken Sie neue Gewinnchancen. Öl wird balanciert, um diese Jahre Top-Investment-Asset, Kerbe ein fast 50 Gewinn im Jahr 2016 sein, sagte Analysten. Der Preis für Rohöl kletterte zurück aus einem Tief von 27 ein Barrel nur südlich von 58 nach mehreren Jahren schlechte Leistung. Der Preis Des Rohöls heute bei 52,65 abgerechnet. Der Preis der Brent-Öl-Futures stieg ebenfalls auf 54,85 ​​an. Am heutigen Tag war der Preis für West Texas Intermediate Crude, der amerikanische Standard, 52,97, plus 48 Cent pro Barrel oder 0,98 Dollar. Bei 55,02 pro Barrel, ein Anstieg von 56 Cent pro Barrel oder 1,07. - Sani Nair (epische Forschung) Dez 22 Gold klang höher im asiatischen Handel am Donnerstag, nach dem Beenden der vorhergehenden Sitzung fast flach, als der US-Dollar zog sich von den 14-Jahrhöhen berührte früh diese Woche zurück. FUNDAMENTALS Spot Gold stieg um 0,1 Prozent bei 1,132,04 und eine Unze von 0049 GMT. Bullion geschlossen fast flach in der vorherigen Sitzung. U. S. Gold-Futures wurden bei 133,60 pro Unze wenig verändert. Der Dollarindex, der das Greenback gegen einen Korb von Währungen misst, schlüpfte um 0,1 Prozent auf 102,960. Es erreichte 103.65 am Dienstag, der sein höchstes seit Dezember 2002 war. - MCX Spitzen-Versorger Müde oder in der Stimmung für einen leichteren Fahrpreis Alles und (fast) alles kann hier besprochen werden außer Aktienoptionen und Herr Market mehr vom Backstage WallStreet - Mutual Funds Still Institutionelle Investoren sind besser informiert dann Menge. Jüngstes Beispiel ist der letzte Jobbericht - institutionelle kauften einen Tag vor dem Job-Bericht, während die Menge verkaufte spreadvectors: Lesen Backstage Wall Street von Josh Brown und genießen es sehr viel. Posting einige Perlen hier: Wenn Sie erkennen, dass Sie ein totes Pferd reiten, ist die beste Strategie, abzusteigen. Sioux indischen SprichwortOnline Traders039 Forum USDCHF: Bleibt anfällig für. FXTechstrategy antwortete Jan 14, 2017 bei 7:53 PM USDCHF: Das Paar schloß weiter unten die letzte Woche, obwohl wir eine Wiederaufnahme sehen konnten, die in der neuen Woche höher ist. Auf der Unterseite liegt die Unterstützung bei 1.0050. Ein Umdrehung unten hier öffnet die Tür für mehr Schwäche zum 1.0000 Niveau und dann. Breakout und Gap StocksStockIdeas geantwortet 14. Januar 2017 um 12.14 Uhr GD (GD) General Dynamics Corp Aktien-Flat-Top-Breakout-Uhr über 180.16, Ergebnis Jan. 25 pMkt, Analyse chart. stGD Woche von 1917: Netflix Shoots. zyzzyva57 antwortete Jan 13, 2017 at 2:04 PM Howdy, Hodes amp Hacken amp Clowns amp Transgenders amp Fellow Sklaven und Pfandgegenstände und Drohnen von jedem System, dass Sie ein ruhmvoller Teil und parcel. Let039s sehen, was die Gnarly Unsichtbare Hand des Kapitalismus bis zu dieser letzten Woche gewesen ist wir hatten. Die unerwarteten Gewinner der The. StreetAuthority geantwortet Jan 13, 2017 at 1:22 PM Nach einem steinigen Start, Fahrerlose Autos werden immer eine Realität, von Fahrer-Assist-Funktionen, um voll automatisiertes Fahren. Ein Bericht legt die Anzahl der autonomen Autos auf der Straße bei 10 Millionen in den nächsten drei Jahren und die Honda Americas RampD. Freitag Links: inkrementelle Änderungen